Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 ноября 2022 года.
Вся информация о том, как инвестируются пенсионные сбережения, размещена на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность». Здесь представлен ежемесячный подробный отчет об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности.
Как уже сообщалось, общий объем пенсионных активов на 1 ноября 2022 года, превысил 14,15 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 14 135,78 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 9,06 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 ноября 2022 года представлены следующим образом:
47,7% составляют государственные ценные бумаги Республики Казахстан,
25,5% — иностранные активы (в том числе активы, находящиеся в индексном управлении, а также ГЦБ иностранных государств, корпоративные облигации иностранных эмитентов),
порядка 13% — инструменты квазигоссектора,
более 8% — инструменты БВУ,
2,7% — МФО,
прочие активы.
В целях повышения доходности в долгосрочном периоде и снижения рисков проводится работа по дальнейшей диверсификации портфеля пенсионных активов, увеличению в нем более доходных инструментов.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 ноября выглядит так:
инвестиции в национальной валюте – 70,53%, в долларах США – 28, 41%, в другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Надо отметить, что с 2014 года, периода передачи всех пенсионных активов под управление НБРК, валютная доля пенсионных активов увеличилась с 17% до порядка 28,5%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 672,49 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за 10 месяцев 2022 года составила 4,82 %, за последние 12 месяцев (с ноября 2021 года по октябрь 2022 года) составила 5,97 %. За период с 2014 по октябрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,7 трлн тенге, а накопленная доходность пенсионных активов составляет 119,5% при инфляции 115,2%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.
Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,06 млрд тенге.
Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Jusan Invest» составили 4,079 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) — они составляют 30,65% портфеля; ноты НБРК (22,36% портфеля); ГЦБ Министерства финансов РК (17,67%). 24,69% портфеля находится в РЕПО, 4,59% — в ГЦБ иностранных государств. Отметим, что 64,73% портфеля представлено в тенге, 35,27 % в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 39,17 млн тенге, доходность пенсионных активов за период составила 1,43%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 ноября 2022 года составили 2,61 млрд тенге. В структуре портфеля обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 49,26 %; облигации квазигосударственных организаций РК 13,23%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) также 13,23%; ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,88%; облигации банков второго уровня РК 5,71%; корпоративные облигации организаций РК 4,49%; облигации МФО 4,24%, прочие активы. Инвестиции в национальной валюте составили 79,10 % портфеля, в долларах США — 20,90%.
Размер инвестиционного дохода с начала года составил 60,09 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022г. по 01.11.2022г. составила 2,29%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 ноября текущего года составили 1,48 млрд тенге. Они распределены в государственные облигации РК – 44, 06%; облигации квазигосударственных организаций РК 15,74 %; паи (ETF на индексы) – 11,93%; акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,34%; облигации МФО 5,88%; облигации БВУ РК 5,51%; корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,22%; денежные средства на инвестиционных счетах 3,25%; прочие активы. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,77% портфеля, в долларах США – 29,23%.
В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 4,43 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» за десять месяцев составила 0,35%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 ноября 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,98 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 54,6%; РЕПО – 15,39%; денежные средства на инвестиционных счетах 11,86 %; облигации квазигосударственных организаций – 8,34%; акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 8,06 %; долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,76%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 80,72% портфеля, в долларах США – 19,28%.
В результате инвестиционной деятельности размер инвестиционного дохода составил с начала года 29,4 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» за период составила 2,48%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.
При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.